Сравнение BIMBX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BIMBX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.72% против 0.87% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и QBDSX
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
BIMBX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
BIMBX
QBDSX
Сравнение BIMBX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.43 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.21 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.17 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.15 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и QBDSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и QBDSX
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и QBDSX
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -18.38% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -3.09% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -7.40% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -18.38% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -8.41% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -6.83% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.80% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и QBDSX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.40% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.77% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.77% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 4.32% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.26% | -1.74% |