Сравнение BIMBX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMBX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMBX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 1.16% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BIMBX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 4.72% против 1.97% соответственно.
BIMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 4.72%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMBX и BSV
BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
BIMBX vs. BSV — Ранг доходности на риск
BIMBX
BSV
Сравнение BIMBX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMBX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.04 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.25 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.23 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 12.23 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.04 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.62 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между BIMBX и BSV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMBX и BSV
Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 2.24% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок BIMBX и BSV
Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -8.54% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -1.29% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.50% | -8.54% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.73% | -8.54% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.76% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.98% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.34% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMBX и BSV
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.78% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.19% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.00% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 2.71% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.37% | +1.15% |