PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILL с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BILL с ^VIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, BILL returned -24.69%/yr vs -1.27%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BILL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 3.01%.

BILL

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-31.73%
1 год
-21.14%
3 года*
-31.42%
5 лет*
-24.69%
10 лет*
—

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILL и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-34.07%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%7.18%
^VIX
CBOE Volatility Index		3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-1.15%

Correlation

The correlation between BILL and ^VIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

-0.38

The correlation between BILL and ^VIX shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bill.com Holdings, Inc.

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPY
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

BILL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILL^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.11

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
0.68

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.24

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.39

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILL vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILL^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.00

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BILL и ^VIX

Максимальная просадка BILL за все время составила -89.86%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILL^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.86%

-88.70%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.38%

-50.66%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-74.26%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.86%

-74.26%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.49%

-81.38%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.59%

-64.11%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.70%

32.03%

-13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и ^VIX

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILL^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

15.64%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.84%

78.64%

-28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.08%

112.69%

-49.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.48%

123.87%

-53.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.05%

135.80%

-62.75%

Часто задаваемые вопросы

BILL and ^VIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (19.62%) compared to ^VIX (15.64%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -89.86% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILL и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор