PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILL с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BILL с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Доходность

Сравнение доходности BILL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILL и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-29.52%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%7.18%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -29.52%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%.

BILL

1 день
0.37%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-29.52%
6 месяцев
-28.47%
1 год
-16.00%
3 года*
-22.04%
5 лет*
-23.82%
10 лет*
—

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bill.com Holdings, Inc.

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPY
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

BILL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILL^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.09

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.25

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.58

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

-0.75

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILL vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILL^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между BILL и ^VIX составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок BILL и ^VIX

Максимальная просадка BILL за все время составила -89.58%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BILL^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.58%

-88.70%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.64%

-74.26%

+37.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.58%

-74.26%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-70.32%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.64%

-64.04%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

46.08%

-32.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и ^VIX

Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 11.87%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILL^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

48.46%

-36.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.65%

93.57%

-46.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.86%

139.41%

-75.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.79%

125.25%

-54.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.40%

135.98%

-62.58%