PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BILL с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BILL и ^VIX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности BILL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
152.17%
31.71%
BILL
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

0.22

^VIX:

0.21

Коэф-т Сортино

BILL:

0.67

^VIX:

1.63

Коэф-т Омега

BILL:

1.08

^VIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

BILL:

0.12

^VIX:

0.36

Коэф-т Мартина

BILL:

0.36

^VIX:

0.80

Индекс Язвы

BILL:

29.57%

^VIX:

38.55%

Дневная вол-ть

BILL:

48.87%

^VIX:

143.98%

Макс. просадка

BILL:

-87.15%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

BILL:

-73.84%

^VIX:

-77.80%

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 47.47%.


BILL

С начала года

9.72%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

85.53%

1 год

7.89%

5 лет

18.64%

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

47.47%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

39.09%

1 год

34.51%

5 лет

7.69%

10 лет

2.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BILL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BILL, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.420.21
Коэффициент Сортино BILL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.941.63
Коэффициент Омега BILL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.20
Коэффициент Кальмара BILL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.230.36
Коэффициент Мартина BILL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.750.80
BILL
^VIX

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^VIX равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.21
BILL
^VIX

Просадки

Сравнение просадок BILL и ^VIX

Максимальная просадка BILL за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.84%
-77.80%
BILL
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и ^VIX

Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 12.58%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 68.03%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.58%
68.03%
BILL
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab