PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILL с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BILL с ^VIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, BILL returned -24.95%/yr vs -0.42%/yr for ^VIX. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности BILL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 5.75%.

BILL

1 день
-0.51%
1 месяц
20.11%
6 месяцев
29.79%
С начала года
-11.40%
1 год
15.76%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.95%
10 лет*
—
Всё время*
3.99%

^VIX

1 день
-4.18%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-15.18%
С начала года
5.75%
1 год
-11.43%
3 года*
-2.58%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
3.33%
Всё время*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^VIX

CBOE Volatility Index
$0.00$0.00$0.00

BILL

Bill.com Holdings, Inc.
$108.46M$104.61M$106.97M

Сравнение доходности по годам BILL и ^VIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-11.40%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%2.15%
^VIX
CBOE Volatility Index		5.75%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-8.07%

Correlation

The correlation between BILL and ^VIX is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

-0.37

The correlation between BILL and ^VIX shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bill.com Holdings, Inc.

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPY
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с ^VXN^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с AAPL

Доходность на риск

BILL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BILL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILL^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.09

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.82

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.22

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-0.35

+1.06

BILL vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILL и ^VIX

Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILL^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.66%

-88.70%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-51.59%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.96%

-74.26%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.66%

-74.26%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.88%

-80.88%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.41%

-64.12%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.18%

32.99%

-10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и ^VIX

Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 15.65%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 37.11%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILL^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

37.11%

-21.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.36%

91.60%

-42.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.00%

124.90%

-59.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.85%

127.53%

-56.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

136.69%

-64.09%

Часто задаваемые вопросы

BILL and ^VIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (37.11%) compared to BILL (15.65%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs ^VIX's -88.70%.

BILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILL и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор