Сравнение BILL с ^VIX
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 5 years, BILL returned -24.50%/yr vs -1.94%/yr for ^VIX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BILL и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%.
BILL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 32.60%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- -29.99%
- 5 лет*
- -24.50%
- 10 лет*
- —
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам BILL и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -18.12% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -8.07% |
Correlation
The correlation between BILL and ^VIX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | -0.38 |
The correlation between BILL and ^VIX shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
BILL
^VIX
Сравнение BILL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.05 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.08 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL и ^VIX
Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -88.70% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -51.59% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.42% | -74.26% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.66% | -74.26% | -16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.95% | -79.77% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.15% | -64.10% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 32.74% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и ^VIX
Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 15.07%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 31.23% | -16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.14% | 92.53% | -41.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.57% | 124.57% | -60.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.72% | 127.57% | -56.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 136.46% | -63.70% |
Часто задаваемые вопросы
BILL and ^VIX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to BILL (15.07%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор