Сравнение BIL с ZROZ
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs -4.28%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности BIL и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.20% против -4.28% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
ZROZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- -4.28%
Сравнение доходности по годам BIL и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.11% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
Correlation
The correlation between BIL and ZROZ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between BIL and ZROZ has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
BIL
ZROZ
Сравнение BIL c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +174.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 1.02 | +87.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | 0.05 | +357.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | 0.10 | +2,834.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и ZROZ
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -62.93% | +62.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -14.02% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -28.62% | +28.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -57.98% | +57.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -62.93% | +62.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.54% | +59.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -24.10% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.31% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и ZROZ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.59% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 10.78% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 16.12% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 23.89% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 22.06% | -21.80% |
Сравнение комиссий BIL и ZROZ
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и ZROZ
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности ZROZ в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.10% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and ZROZ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.59%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs ZROZ's -62.93%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.20% vs -4.28% for ZROZ. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.20% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 3.86% for BIL.
BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.15% for ZROZ.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор