Сравнение BIL с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
BIL и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIL и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.13% против 9.79% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и XLU
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIL vs. XLU — Ранг доходности на риск
BIL
XLU
Сравнение BIL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 1.27 | +18.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.20 | 1.73 | +252.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.39 | 1.23 | +179.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 368.00 | 2.21 | +365.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,131.71 | 5.31 | +4,126.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 1.27 | +18.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.55 | 0.64 | +11.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.23 | 0.51 | +7.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.41 | +2.31 |
Корреляция
Корреляция между BIL и XLU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и XLU
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и XLU
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -51.98% | +51.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -9.18% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.12% | -25.26% | +25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -36.07% | +35.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.72% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.26% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.82% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и XLU
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.09% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 10.36% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 15.79% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 17.18% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 19.21% | -18.95% |