PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

BIL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.13% против 11.23% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий BIL и XLE

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BIL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

1.18

+18.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

1.56

+252.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

1.23

+179.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

1.61

+366.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

4.23

+4,127.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

1.18

+18.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

0.89

+11.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

0.38

+7.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

0.31

+2.41

Корреляция

Корреляция между BIL и XLE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и XLE

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BIL и XLE

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

BILXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-71.26%

+70.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-18.79%

+18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-26.04%

+25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-66.81%

+66.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.74%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-18.05%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.15%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и XLE

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

6.45%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

14.46%

-14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

25.21%

-25.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

26.09%

-25.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

29.50%

-29.24%