PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

BIL и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.13% против -0.87% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Сравнение комиссий BIL и VGLT

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

BIL vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

-0.04

+19.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

0.02

+254.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

1.00

+179.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

0.04

+367.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

0.09

+4,131.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

-0.04

+19.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

-0.34

+12.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

-0.06

+8.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

0.19

+2.54

Корреляция

Корреляция между BIL и VGLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и VGLT

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BIL и VGLT

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

BILVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-46.18%

+45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-8.48%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-40.98%

+40.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-46.18%

+45.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.66%

+36.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-14.83%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.86%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и VGLT

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

3.45%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

6.00%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

10.32%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

14.59%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

13.84%

-13.58%