PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. BIL is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.43%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности BIL и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.85%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.48%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between BIL and TAIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

BIL vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
-1.00

+20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
-1.43

+176.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

0.84

+87.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

-0.78

+358.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

-1.82

+2,836.15

BIL vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и TAIL

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-52.36%

+51.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-10.99%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-20.69%

+20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-38.44%

+38.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.35%

+51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-29.18%

+28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.68%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и TAIL

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

1.51%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

6.56%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

8.51%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

14.91%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

14.92%

-14.66%

Сравнение комиссий BIL и TAIL

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и TAIL

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and TAIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.51%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, BIL leads with 3.43% vs -8.40% for TAIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.43% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.48% for TAIL.

BIL is categorized as Government Bonds, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.59% for TAIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор