PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с STZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.01% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between BIL and STZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

BIL vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
-0.34

+19.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
-0.30

+175.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

0.97

+87.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

-0.39

+357.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

-0.68

+2,835.02

BIL vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и STZ

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-67.39%

+66.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-26.51%

+26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-51.28%

+51.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-51.28%

+51.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-53.53%

+53.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.57%

+42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-16.60%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

15.01%

-15.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и STZ

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

8.54%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

23.36%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

30.17%

-29.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

24.56%

-24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

26.96%

-26.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и STZ

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности STZ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BIL and STZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.54%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs STZ's -67.39%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор