Сравнение BIL с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности BIL и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.90% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.62% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.83% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
PFORX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и PFORX
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
BIL vs. PFORX — Ранг доходности на риск
BIL
PFORX
Сравнение BIL c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.57 | 0.64 | +18.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.91 | 0.90 | +254.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.89 | 1.12 | +179.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 367.86 | 0.59 | +367.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,130.10 | 2.54 | +4,127.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57 | 0.64 | +18.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.56 | 0.34 | +12.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.24 | 0.92 | +7.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 1.25 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между BIL и PFORX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и PFORX
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности PFORX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.85% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и PFORX
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -13.87% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -3.99% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.11% | -13.71% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -13.87% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.09% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.95% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.93% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и PFORX
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.95% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 2.56% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 3.39% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 3.47% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 3.08% | -2.82% |