PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSH с IUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

ICSH и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSH и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.08% соответственно.

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с IXUSIUSB с FLOTIUSB с AGGU.L

Сравнение комиссий ICSH и IUSB

ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

ICSH vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.89

1.08

+9.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.73

1.52

+24.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.44

1.19

+5.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.98

1.89

+43.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

281.70

5.81

+275.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.89, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89

1.08

+9.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

0.10

+7.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

0.41

+2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.46

+1.45

Корреляция

Корреляция между ICSH и IUSB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и IUSB

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IUSB в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и IUSB

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSHIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-17.90%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.49%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-17.87%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-17.90%

+13.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.67%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.62%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.81%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и IUSB

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSHIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.63%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

2.41%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

4.13%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

5.77%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

5.03%

-3.97%