PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICSH с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICSH и IUSB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ICSH с IUSB

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).

ICSH и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или IUSB.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

11.70

IUSB:

1.26

Коэф-т Сортино

ICSH:

27.17

IUSB:

1.58

Коэф-т Омега

ICSH:

6.11

IUSB:

1.19

Коэф-т Кальмара

ICSH:

65.30

IUSB:

0.52

Коэф-т Мартина

ICSH:

354.22

IUSB:

2.91

Индекс Язвы

ICSH:

0.02%

IUSB:

1.90%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.46%

IUSB:

5.06%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

IUSB:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.74% соответственно.

ICSH

С начала года

1.98%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.40%

3 года

4.78%

5 лет

2.93%

10 лет

2.38%

IUSB

С начала года

2.24%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.33%

3 года

1.72%

5 лет

-0.47%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

iShares Core Total USD Bond Market ETF

Сравнение комиссий ICSH и IUSB

ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.70, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и IUSB

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности IUSB в 4.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.96%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		4.12%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и IUSB

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IUSB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и IUSB

Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.14%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...