Сравнение BIL с GGOV
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares. BIL is passively managed, while GGOV is actively managed. Over the past year, BIL returned 3.78% vs -0.31% for GGOV. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIL charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BIL и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.79%.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $53.93M | $62.66M | $80.75M |
Сравнение доходности по годам BIL и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 2.12% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
Correlation
The correlation between BIL and GGOV is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BIL
GGOV
Сравнение BIL c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +152.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68.82 | 0.99 | +67.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 346.53 | -0.07 | +346.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,457.45 | -0.14 | +2,457.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и GGOV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -4.69% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -4.69% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.53% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.15% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и GGOV
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.92% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 3.60% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.24% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 5.09% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 5.09% | -4.83% |
Сравнение комиссий BIL и GGOV
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и GGOV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and GGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.78% vs -0.31% for GGOV. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.78% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for GGOV.
BIL is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.39% for GGOV.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор