Сравнение BIL с GGOV
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности BIL и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 2.11% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between BIL and GGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. GGOV — Ранг доходности на риск
BIL
GGOV
Сравнение BIL c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 355.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,817.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 13.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | -0.11 | +2.89 |
Просадки
Сравнение просадок BIL и GGOV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -4.69% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.59% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.38% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 5.38% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 5.38% | -5.12% |
Сравнение комиссий BIL и GGOV
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и GGOV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and GGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for GGOV.
BIL is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для BIL и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор