PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с FLTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с FLTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while FLTB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. BIL is passively managed, while FLTB is actively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.18%/yr vs 2.47%/yr for FLTB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for FLTB.

Доходность

Сравнение доходности BIL и FLTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FLTB с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям FLTB по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.47% соответственно.

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%

FLTB

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и FLTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.84%6.60%5.14%5.94%-5.88%-1.20%5.57%5.87%1.06%2.10%

Correlation

The correlation between BIL and FLTB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.03

The correlation between BIL and FLTB shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Fidelity Limited Term Bond ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY

Доходность на риск

BIL vs. FLTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c FLTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILFLTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.71
2.08

+17.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.16
3.20

+170.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.91

1.39

+86.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

355.35

2.88

+352.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,817.77

12.23

+2,805.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. FLTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.71, что выше коэффициента Шарпа FLTB равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и FLTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILFLTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71

2.08

+17.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.15

0.81

+12.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.51

0.85

+7.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.83

+1.94

Просадки

Сравнение просадок BIL и FLTB

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и FLTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILFLTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-9.37%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-1.52%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-1.52%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.10%

-9.26%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-9.37%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.40%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.36%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и FLTB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILFLTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.62%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

1.63%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

2.13%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

2.80%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

2.94%

-2.68%

Сравнение комиссий BIL и FLTB

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLTB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и FLTB

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FLTB в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%

Часто задаваемые вопросы

BIL and FLTB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTB has higher volatility (0.62%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs FLTB's -9.37%.

On 10-year performance, FLTB leads with 2.47% vs 2.18% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLTB has performed better with a 2.47% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FLTB.

FLTB has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.86% for BIL.

BIL is categorized as Government Bonds, while FLTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.25% for FLTB.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и FLTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор