Сравнение BIL с CGMS
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. BIL is passively managed, while CGMS is actively managed. Over the past 3 years, BIL returned 4.60%/yr vs 8.00%/yr for CGMS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности BIL и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
CGMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 0.70% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
Correlation
The correlation between BIL and CGMS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. CGMS — Ранг доходности на риск
BIL
CGMS
Сравнение BIL c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +170.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.16 | 1.32 | +85.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 352.24 | 2.39 | +349.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,793.11 | 10.60 | +2,782.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и CGMS
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -4.08% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -2.47% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -4.08% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.66% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.56% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и CGMS
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.07%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.12% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 2.78% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 3.50% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 5.12% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 5.12% | -4.86% |
Сравнение комиссий BIL и CGMS
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и CGMS
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and CGMS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.12%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs CGMS's -4.08%.
On 3-year performance, CGMS leads with 8.00% vs 4.60% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 8.00% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.85% for BIL.
BIL is categorized as Government Bonds, while CGMS is Multisector Bonds. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.39% for CGMS.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор