Сравнение BIL с AXON
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIL и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 2.20% против 34.58% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам BIL и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between BIL and AXON is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.02 |
The correlation between BIL and AXON shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. AXON — Ранг доходности на риск
BIL
AXON
Сравнение BIL c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +176.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 0.87 | +87.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | -0.72 | +358.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | -1.22 | +2,835.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и AXON
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -91.78% | +91.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -60.28% | +60.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -60.28% | +60.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -60.28% | +60.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -60.28% | +60.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.28% | +49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -43.60% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 35.34% | -35.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и AXON
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 17.73% | -17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 44.20% | -44.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 55.66% | -55.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 47.94% | -47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 49.18% | -48.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и AXON
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and AXON have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs AXON's -91.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор