Сравнение BIIEX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIEX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIEX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 2.59% | 38.82% | 7.17% | 30.40% | -8.46% | 12.86% | -1.83% | 14.48% | -9.52% | 15.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции BIIEX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.02% против 9.03% соответственно.
BIIEX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 10.02%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIEX и VXUS
BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
BIIEX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
BIIEX
VXUS
Сравнение BIIEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIEX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.33 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.63 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 10.05 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIIEX и VXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIEX и VXUS
Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 6.01% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BIIEX и VXUS
Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -35.97% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.27% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -29.44% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -35.97% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -7.26% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -8.29% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIEX и VXUS
Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 6.55%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.72% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 11.54% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 17.21% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.81% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.09% | -0.10% |