PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIIEX показывает доходность 2.59%, а EFA немного выше – 2.69%. За последние 10 лет акции BIIEX превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.93% соответственно.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDXBIIEX с SMH
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий BIIEX и EFA

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

BIIEX vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.40

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.99

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.19

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

8.30

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.40

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между BIIEX и EFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и EFA

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности EFA в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и EFA

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-61.04%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.42%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-29.53%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-34.19%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.67%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-12.00%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.01%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и EFA

Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 6.55%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.51%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.21%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.74%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.32%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.20%

-0.21%