PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BIIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.14% соответственно.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с FNDXBIIEX с SMH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BIIEX и VOO

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BIIEX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.01

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.53

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.55

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.31

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Корреляция

Корреляция между BIIEX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и VOO

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и VOO

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-33.99%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.98%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-24.52%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-33.99%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.55%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-3.72%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и VOO

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.34%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.47%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

18.11%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.82%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.99%

-1.00%