PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIIEX с ARTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIIEXARTKX
Дох-ть с нач. г.13.99%10.87%
Дох-ть за 1 год30.94%24.35%
Дох-ть за 3 года10.70%8.66%
Дох-ть за 5 лет9.93%11.35%
Дох-ть за 10 лет6.38%7.96%
Коэф-т Шарпа2.852.78
Коэф-т Сортино3.913.88
Коэф-т Омега1.531.51
Коэф-т Кальмара4.413.89
Коэф-т Мартина16.2318.35
Индекс Язвы1.98%1.41%
Дневная вол-ть11.27%9.33%
Макс. просадка-58.76%-51.94%
Текущая просадка-3.29%-3.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BIIEX и ARTKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и ARTKX

С начала года, BIIEX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции BIIEX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: 6.38% против 7.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.17%
7.86%
BIIEX
ARTKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIIEX и ARTKX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.


ARTKX
Artisan International Value Fund
График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии BIIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIIEX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIIEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIIEX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIIEX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIIEX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIIEX, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.23
ARTKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARTKX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARTKX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARTKX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARTKX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARTKX, с текущим значением в 18.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.35

Сравнение коэффициента Шарпа BIIEX и ARTKX

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTKX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.85
2.78
BIIEX
ARTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и ARTKX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности ARTKX в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIIEX
Brandes International Equity Fund
2.14%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%2.30%2.16%
ARTKX
Artisan International Value Fund
3.40%2.84%2.10%9.72%0.84%3.64%5.33%3.86%3.08%6.12%6.84%7.50%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и ARTKX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и ARTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.29%
-3.96%
BIIEX
ARTKX

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и ARTKX

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.27%
2.09%
BIIEX
ARTKX