- ISIN
- US1052627031
- CUSIP
- 105262703
- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 1 янв. 1997 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIIEX
Brandes International Equity Fund (BIIEX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции BIIEX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes International Equity Fund (BIIEX) показал доход в 7.34% с начала года и 25.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIIEX составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brandes International Equity Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 10.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BIIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | 5.62% | -7.66% | 3.42% | 1.27% | -0.10% | 7.34% | ||||||
| 2025 | 4.28% | 5.25% | 0.91% | 3.31% | 3.41% | 3.37% | 0.04% | 4.07% | 3.85% | 0.66% | 1.42% | 2.83% | 38.82% |
| 2024 | -1.19% | 1.50% | 4.74% | -1.51% | 5.46% | -3.98% | 5.05% | 4.17% | 2.37% | -5.02% | -1.90% | -2.00% | 7.17% |
| 2023 | 11.06% | -1.02% | 0.97% | 2.77% | -3.53% | 5.89% | 4.78% | -1.05% | -2.65% | -3.00% | 9.34% | 4.52% | 30.40% |
| 2022 | 3.16% | -3.33% | -3.40% | -4.38% | 3.86% | -9.18% | 0.92% | -5.38% | -9.66% | 8.18% | 12.93% | -0.02% | -8.46% |
| 2021 | -0.78% | 4.31% | 4.90% | 2.12% | 5.63% | -1.63% | -1.76% | 2.23% | -2.73% | 0.71% | -5.45% | 5.32% | 12.86% |
Метрики бенчмарка
Brandes International Equity Fund has an annualized alpha of 2.71%, beta of 0.69, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1996.
- This fund participated in 91.65% of S&P 500 Index downside but only 90.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 90.61%
- Участие в снижении
- 91.65%
Комиссия
Комиссия BIIEX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIIEX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.93 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 13.52 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $0.62 | $0.51 | $0.57 | $0.69 | $0.31 | $0.65 | $0.44 | $0.32 | $0.57 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes International Equity Fund показал максимальную просадку в 58.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1322 торговые сессии.
Текущая просадка Brandes International Equity Fund составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.76%март 2009 г. | 1y 3mo | 5y 3mo | 6y 6moдек. 2007 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -42.67%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 8d | 3y 27dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -39.73%март 2003 г. | 2y 8mo | 8mo 26d | 3y 4moиюль 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.73%сент. 2022 г. | 7mo 12d | 8mo 20d | 1y 3moфевр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -25.48%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 6mo 13d | 8mo 29dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| BIIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -56.78% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.10% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.90% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -25.43% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -33.92% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -0.74% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -10.72% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIIEX
Добавьте Brandes International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIIEX