PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIEX с BINV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIIEX (Brandes International Equity Fund) and BINV (Brandes International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Brandes. Over the past year, BIIEX returned 21.13% vs 20.72% for BINV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BIIEX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for BINV.

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIIEX показывает доходность 5.40%, а BINV немного выше – 5.42%.

BIIEX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.26%
1 год
21.13%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.56%
10 лет*
10.73%

BINV

1 день
0.24%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.50%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIEX и BINV

2026 (YTD)202520242023
BIIEX
Brandes International Equity Fund		5.40%38.82%7.17%13.84%
BINV
Brandes International ETF		5.42%37.84%7.71%12.86%

Correlation

The correlation between BIIEX and BINV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between BIIEX and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Brandes International ETF

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с FNDXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с SMH
Часто сравнивают с BINV:
BINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVOBINV с SCHY

Доходность на риск

BIIEX vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIIEXBINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.50

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.19

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.81

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

5.99

+1.15

BIIEX vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и BINV

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIEXBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-14.91%

-43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.50%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.34%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-2.48%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.47%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и BINV

Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International ETF (BINV) имеют волатильность 3.73% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIEXBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.61%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.33%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.98%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

14.74%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.74%

+1.99%

Сравнение комиссий BIIEX и BINV

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BINV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и BINV

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности BINV в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		5.85%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
BINV
Brandes International ETF		2.08%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BIIEX and BINV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIIEX has higher volatility (3.73%) compared to BINV (3.61%). In terms of maximum drawdown, BIIEX dropped -58.76% vs BINV's -14.91%.

BIIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIEX и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор