PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с BINV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с BINV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International ETF (BINV).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и BINV

2026 (YTD)202520242023
BIIEX
Brandes International Equity Fund		3.76%38.82%7.17%13.27%
BINV
Brandes International ETF		3.10%37.84%7.71%12.66%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 3.10%.

BIIEX

1 день
1.14%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
29.83%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.15%

BINV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.78%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Brandes International ETF

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с FNDXBIIEX с VOOBIIEX с SMH
Часто сравнивают с BINV:
BINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVOBINV с SCHY

Сравнение комиссий BIIEX и BINV

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BINV в 0.70%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
BINV
Brandes International ETF

Доходность на риск

BIIEX vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXBINVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.62

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.30

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.47

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

9.53

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.68

-1.26

Корреляция

Корреляция между BIIEX и BINV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и BINV

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности BINV в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		5.94%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
BINV
Brandes International ETF		2.13%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и BINV

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и BINV.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-14.91%

-43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.50%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.42%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-2.30%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и BINV

Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International ETF (BINV) имеют волатильность 6.08% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.17%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.08%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.39%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.67%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.67%

+2.32%