PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с PRITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIIEX с PRITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIIEX (Brandes International Equity Fund) and PRITX (T. Rowe Price International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BIIEX returned 10.20%/yr vs 7.78%/yr for PRITX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BIIEX charges 0.85%/yr vs 0.84%/yr for PRITX.

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции BIIEX превзошли акции PRITX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.78% соответственно.

BIIEX

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.51%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.43%
1 год
23.22%
3 года*
22.08%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.20%

PRITX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.81%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.48%
1 год
15.73%
3 года*
12.62%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIIEX и PRITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.17%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		9.68%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%

Correlation

The correlation between BIIEX and PRITX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1996 г.

0.85

The correlation between BIIEX and PRITX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

T. Rowe Price International Stock Fund

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с FNDXBIIEX с VOOBIIEX с SMH
Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с BUFEXPRITX с FCNTXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC

Доходность на риск

BIIEX vs. PRITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXPRITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.04

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.55

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.23

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

4.59

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. PRITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PRITX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXPRITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.04

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и PRITX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и PRITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIIEXPRITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-61.38%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.41%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.03%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-32.04%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-33.02%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-1.07%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-15.94%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.58%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и PRITX

Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 3.89%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIIEXPRITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.32%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

13.52%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.85%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

15.96%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.45%

+0.55%

Сравнение комиссий BIIEX и PRITX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRITX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и PRITX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности PRITX в 8.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		5.81%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		8.87%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%

Часто задаваемые вопросы

BIIEX and PRITX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRITX has higher volatility (5.32%) compared to BIIEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BIIEX dropped -58.76% vs PRITX's -61.38%.

BIIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIIEX и PRITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор