Сравнение BIIEX с PRITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX).
BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIEX и PRITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIEX и PRITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 2.59% | 38.82% | 7.17% | 30.40% | -8.46% | 12.86% | -1.83% | 14.48% | -9.52% | 15.14% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у PRITX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции BIIEX превзошли акции PRITX по среднегодовой доходности: 10.02% против 6.80% соответственно.
BIIEX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 10.02%
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIEX и PRITX
BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRITX в 0.84%.
Доходность на риск
BIIEX vs. PRITX — Ранг доходности на риск
BIIEX
PRITX
Сравнение BIIEX c PRITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIEX | PRITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.60 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.93 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.70 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 2.75 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIEX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.60 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.16 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIIEX и PRITX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIEX и PRITX
Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности PRITX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 6.01% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок BIIEX и PRITX
Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и PRITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIEX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -61.38% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -13.41% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -32.04% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -33.02% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -10.47% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -16.00% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.40% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIEX и PRITX
Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 6.55%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIEX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.39% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 12.18% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 17.19% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.68% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.32% | +0.67% |