Сравнение BIIEX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIEX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIEX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 2.59% | 38.82% | 7.17% | 30.40% | -8.46% | 12.86% | -1.83% | 14.48% | -9.52% | 15.14% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции BIIEX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.02% против 31.58% соответственно.
BIIEX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 10.02%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIEX и SMH
BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
BIIEX vs. SMH — Ранг доходности на риск
BIIEX
SMH
Сравнение BIIEX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIEX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.32 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.92 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.39 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 19.22 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BIIEX и SMH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIEX и SMH
Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIEX Brandes International Equity Fund | 6.01% | 6.17% | 2.95% | 2.51% | 3.57% | 3.81% | 1.86% | 3.76% | 2.83% | 1.80% | 3.58% | 2.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BIIEX и SMH
Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -84.96% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -15.95% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -45.30% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -45.30% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -8.02% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -41.35% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.47% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIEX и SMH
Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 6.55%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 11.74% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 24.02% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 36.88% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 34.68% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 32.29% | -15.30% |