Сравнение BIICX с QQQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).
BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BIICX и QQQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIICX и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.72% | 11.80% | 7.64% | 9.46% | -12.29% | 6.94% | 6.61% | 0.38% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.89%.
BIICX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.22%
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIICX и QQQH
BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Доходность на риск
BIICX vs. QQQH — Ранг доходности на риск
BIICX
QQQH
Сравнение BIICX c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIICX | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.61 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.78 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.30 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIICX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BIICX и QQQH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIICX и QQQH
Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности QQQH в 9.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 6.16% | 6.50% | 6.27% | 4.40% | 4.44% | 5.13% | 4.32% | 4.94% | 5.52% | 4.85% | 4.95% | 5.61% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIICX и QQQH
Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и QQQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIICX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -31.24% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -8.87% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -31.24% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.37% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -8.48% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.90% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIICX и QQQH
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) составляет 2.60%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIICX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.49% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 8.37% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 14.74% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 13.40% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 13.51% | -7.49% |