Сравнение BIGTX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGTX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGTX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 9.34% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 1.51% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
BIGTX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.58%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGTX и SWMCX
BIGTX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
BIGTX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
BIGTX
SWMCX
Сравнение BIGTX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGTX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.29 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.22 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 5.68 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGTX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.46 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BIGTX и SWMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGTX и SWMCX
Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BIGTX и SWMCX
Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGTX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -40.34% | -56.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.43% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.22% | -26.09% | -71.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.18% | -5.76% | -90.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -6.74% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.89% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGTX и SWMCX
Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGTX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.61% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.50% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 19.09% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,245.70% | 18.27% | +1,227.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 880.79% | 20.77% | +860.02% |