PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGTX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Texas Fund (BIGTX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGTX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий BIGTX и FTSIX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
BIGTX
The Texas Fund

Доходность на риск

BIGTX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.41

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.42

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

5.73

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.52

Корреляция

Корреляция между BIGTX и FTSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FTSIX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FTSIX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGTXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.22%

-42.12%

-55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.29%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.22%

-27.57%

-69.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.18%

-4.50%

-91.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-7.80%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.29%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FTSIX

Текущая волатильность для The Texas Fund (BIGTX) составляет 5.26%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BIGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGTXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.75%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.27%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

20.15%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,245.70%

19.14%

+1,226.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

880.79%

23.49%

+857.30%