PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGTX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGTX с FTSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIGTX (The Texas Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BIGTX returned 9.19%/yr vs 6.64%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIGTX charges 1.67%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности BIGTX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Texas Fund (BIGTX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGTX показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 15.78%.

BIGTX

1 день
0.43%
1 месяц
4.73%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.63%
1 год
37.02%
3 года*
21.24%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.56%

FTSIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.37%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.56%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGTX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIGTX
The Texas Fund		26.00%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		15.78%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between BIGTX and FTSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between BIGTX and FTSIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

BIGTX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGTX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Texas Fund (BIGTX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGTXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.87

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.73

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.31

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.64

12.42

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGTX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGTX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGTX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGTXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.87

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BIGTX и FTSIX

Максимальная просадка BIGTX за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGTX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGTXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-42.12%

-35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.80%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.89%

-23.30%

-54.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.89%

-27.57%

-50.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.98%

0.00%

-64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-7.64%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.35%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGTX и FTSIX

The Texas Fund (BIGTX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 4.06% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGTXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.09%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.12%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.69%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.63%

19.09%

+107.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.61%

23.33%

+67.28%

Сравнение комиссий BIGTX и FTSIX

BIGTX берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGTX и FTSIX

Дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIGTX
The Texas Fund		5.86%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIGTX and FTSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (4.09%) compared to BIGTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, BIGTX dropped -77.89% vs FTSIX's -42.12%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGTX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор