PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGPX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGPX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGPX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		-1.73%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGPX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции VTMFX немного впереди с 7.97%.

BIGPX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.45%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.18%
10 лет*
7.70%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с SPYBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с VOOBIGPX с AORBIGPX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BIGPX и VTMFX

BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BIGPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGPXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.94

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

8.12

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGPXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между BIGPX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и VTMFX

Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		8.11%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и VTMFX

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGPXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-28.49%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.82%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-17.40%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-21.87%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.57%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.45%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и VTMFX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGPXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.86%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

4.82%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

8.55%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

8.51%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

9.10%

+2.19%