Сравнение BIGPX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.19% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и VTHRX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
BIGPX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
BIGPX
VTHRX
Сравнение BIGPX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.09 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 8.88 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и VTHRX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и VTHRX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -49.57% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -7.25% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -22.75% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -24.86% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.88% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.23% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.67% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и VTHRX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.07% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 6.19% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.19% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 10.33% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 11.24% | +0.05% |