PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGPX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGPX с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGPX (BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both funds - BIGPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, BIGPX returned 8.68%/yr vs 7.85%/yr for VIGI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGPX charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции BIGPX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.68% против 7.85% соответственно.

BIGPX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.95%
1 год
21.69%
3 года*
12.08%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.68%

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGPX и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		9.64%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Correlation

The correlation between BIGPX and VIGI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.78

The correlation between BIGPX and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с SPYBIGPX с AORBIGPX с VOOBIGPX с ^GSPC
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

BIGPX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGPXVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.55

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.86

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.67

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

2.36

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGPXVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.55

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и VIGI

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGPXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-31.01%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-10.64%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-14.50%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-28.80%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-31.01%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.18%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-6.18%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.02%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и VIGI

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.30% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGPXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.15%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.19%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

12.99%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

14.43%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

15.88%

-4.51%

Сравнение комиссий BIGPX и VIGI

BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и VIGI

Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		7.27%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIGPX and VIGI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGPX has higher volatility (3.30%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, BIGPX dropped -46.95% vs VIGI's -31.01%.

BIGPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGPX и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор