Сравнение BIGPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | -1.73% | 16.08% | 2.52% | 15.92% | -15.80% | 7.38% | 21.62% | 21.03% | -3.65% | 14.68% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.36% соответственно.
BIGPX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 7.70%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGPX и VFAIX
BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BIGPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BIGPX
VFAIX
Сравнение BIGPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.14 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.32 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.26 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 0.78 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.14 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BIGPX и VFAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGPX и VFAIX
Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I | 8.11% | 7.97% | 0.00% | 3.02% | 2.59% | 7.60% | 3.76% | 3.77% | 9.80% | 3.20% | 1.76% | 9.89% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIGPX и VFAIX
Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -78.64% | +31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -14.72% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -25.71% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -44.37% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -11.94% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -18.69% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.92% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGPX и VFAIX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.62% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.84% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 11.74% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 19.94% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 19.42% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 22.63% | -11.34% |