Сравнение BIGPX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGPX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I	-1.73%	16.08%	2.52%	15.92%	-15.80%	7.38%	21.62%	21.03%	-3.65%	4.38%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGPX показывает доходность -1.73%, а PALDX немного ниже – -1.78%.

BIGPX

1 день: 2.18%

1 месяц: -4.50%

С начала года: -1.73%

6 месяцев: 0.05%

1 год: 14.45%

3 года*: 9.11%

5 лет*: 4.18%

10 лет*: 7.70%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с BIGPX:

BIGPX с TRRCX BIGPX с SPY BIGPX с VBIAX BIGPX с NTSX BIGPX с VOO BIGPX с AOR BIGPX с ^GSPC

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с IBALX PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD

Сравнение комиссий BIGPX и PALDX

BIGPX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

BIGPX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

BIGPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIGPX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.26	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	1.86	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.28	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.82	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.52	8.67	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIGPX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.26	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.68	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.73	-0.27

Корреляция

Корреляция между BIGPX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и PALDX

Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIGPX BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I	8.11%	7.97%	0.00%	3.02%	2.59%	7.60%	3.76%	3.77%	9.80%	3.20%	1.76%	9.89%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и PALDX

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIGPX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.95%	-26.16%	-20.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.91%	-8.20%	+0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.88%	-20.47%	-1.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.24%	-4.16%	-1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.32%	-4.16%	-2.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.85%	1.72%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и PALDX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIGPX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.62%	3.74%	+0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.88%	6.16%	+0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.63%	11.65%	-0.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.84%	12.11%	-0.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.29%	12.76%	-1.47%

Сравнение BIGPX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и PALDX

Сравнение доходности по годам BIGPX и PALDX

Доходность по периодам

BIGPX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIGPX и PALDX

Доходность на риск

BIGPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

BIGPX

PALDX

Сравнение BIGPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIGPX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)