PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		-1.73%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.70% против 19.48% соответственно.

BIGPX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.45%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.18%
10 лет*
7.70%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с SPYBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с VOOBIGPX с AORBIGPX с ^GSPC
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BIGPX и NASDX

BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Доходность на риск

BIGPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.04

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.63

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.87

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.07

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между BIGPX и NASDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и NASDX

Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		8.11%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и NASDX

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-83.16%

+36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-12.70%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-35.33%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-35.33%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.91%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-34.59%

+28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.37%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) составляет 4.62%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.54%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

12.89%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

22.75%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

23.07%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

22.63%

-11.34%