PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGPX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

BIGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGPX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		-1.73%16.08%2.52%15.92%-15.80%7.38%21.62%21.03%-3.65%14.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIGPX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BIGPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.70% соответственно.

BIGPX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.45%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.18%
10 лет*
7.70%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с BIGPX:
BIGPX с TRRCXBIGPX с SPYBIGPX с VBIAXBIGPX с NTSXBIGPX с VOOBIGPX с AORBIGPX с ^GSPC
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий BIGPX и CONWX

BIGPX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I

Доходность на риск

BIGPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGPX
Ранг доходности на риск BIGPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.37

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.21

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

12.51

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между BIGPX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGPX и CONWX

Дивидендная доходность BIGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGPX
BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I		8.11%7.97%0.00%3.02%2.59%7.60%3.76%3.77%9.80%3.20%1.76%9.89%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGPX и CONWX

Максимальная просадка BIGPX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGPX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-26.09%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.60%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-12.49%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-26.09%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.27%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-2.78%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGPX и CONWX

BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Class I (BIGPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BIGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.25%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

5.47%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.70%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

10.27%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

11.16%

+0.13%