Сравнение BIGFX с VXUS
BIGFX (Baron International Growth Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - BIGFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BIGFX returned 8.44%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BIGFX charges 1.20%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGFX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции BIGFX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.69% соответственно.
BIGFX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 8.44%
VXUS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам BIGFX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 11.65% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.45% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between BIGFX and VXUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between BIGFX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
BIGFX
VXUS
Сравнение BIGFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGFX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.80 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.92 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и VXUS
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -35.97% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.27% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -13.58% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -29.44% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -35.97% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.82% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -8.22% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.88% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и VXUS
Baron International Growth Fund (BIGFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.57% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.46% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 13.00% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.20% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.04% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.15% | +0.08% |
Сравнение комиссий BIGFX и VXUS
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и VXUS
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VXUS в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.76% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BIGFX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIGFX has higher volatility (5.57%) compared to VXUS (5.46%). In terms of maximum drawdown, BIGFX dropped -41.12% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGFX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор