Сравнение BIGFX с FAOIX
BIGFX (Baron International Growth Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BIGFX returned 8.44%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BIGFX charges 1.20%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIGFX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.40% соответственно.
BIGFX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 8.44%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам BIGFX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 11.65% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between BIGFX and FAOIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2009 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between BIGFX and FAOIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGFX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
BIGFX
FAOIX
Сравнение BIGFX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGFX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.26 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -0.44 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.21 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и FAOIX
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -59.86% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -7.28% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -13.98% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -36.33% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -36.33% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.85% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -14.20% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и FAOIX
Baron International Growth Fund (BIGFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.00% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 3.99% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 9.16% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.73% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.69% | +0.54% |
Сравнение комиссий BIGFX и FAOIX
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и FAOIX
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.76% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BIGFX and FAOIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGFX has higher volatility (5.57%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BIGFX dropped -41.12% vs FAOIX's -59.86%.
BIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGFX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор