Сравнение BIGFX с BDAFX
BIGFX (Baron International Growth Fund) and BDAFX (Baron Durable Advantage Fund Retail Shares) are both mutual funds - BIGFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BDAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group. Over the past 5 years, BIGFX returned 1.69%/yr vs 14.76%/yr for BDAFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGFX charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for BDAFX.
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и BDAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGFX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у BDAFX с доходностью 5.36%.
BIGFX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 8.44%
BDAFX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGFX и BDAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 11.65% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 14.48% |
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | 5.36% | 16.25% | 26.87% | 45.11% | -24.99% | 31.79% | 20.11% | 27.13% |
Correlation
The correlation between BIGFX and BDAFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between BIGFX and BDAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGFX vs. BDAFX — Ранг доходности на риск
BIGFX
BDAFX
Сравнение BIGFX c BDAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGFX | BDAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.35 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.10 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGFX | BDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и BDAFX
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки BDAFX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и BDAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGFX | BDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -33.59% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -14.85% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -21.82% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -30.44% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.51% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -5.86% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.91% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и BDAFX
Baron International Growth Fund (BIGFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGFX | BDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 3.44% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.18% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.99% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.25% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.95% | -4.72% |
Сравнение комиссий BIGFX и BDAFX
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BDAFX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и BDAFX
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAFX Baron Durable Advantage Fund Retail Shares | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.76% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BIGFX and BDAFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGFX has higher volatility (5.57%) compared to BDAFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, BIGFX dropped -41.12% vs BDAFX's -33.59%.
BDAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGFX и BDAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор