PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGFX с DODFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGFX с DODFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron International Growth Fund (BIGFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

BIGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGFX или DODFX.

Корреляция

Корреляция между BIGFX и DODFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGFX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron International Growth Fund (BIGFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGFX:

0.82

DODFX:

0.79

Коэф-т Сортино

BIGFX:

1.23

DODFX:

1.27

Коэф-т Омега

BIGFX:

1.17

DODFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BIGFX:

0.39

DODFX:

0.97

Коэф-т Мартина

BIGFX:

3.20

DODFX:

2.81

Индекс Язвы

BIGFX:

4.12%

DODFX:

4.99%

Дневная вол-ть

BIGFX:

16.55%

DODFX:

15.91%

Макс. просадка

BIGFX:

-43.86%

DODFX:

-66.85%

Текущая просадка

BIGFX:

-19.24%

DODFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIGFX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции BIGFX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 4.13% против 5.11% соответственно.

BIGFX

С начала года

10.38%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

8.61%

1 год

13.41%

5 лет

7.06%

10 лет

4.13%

DODFX

С начала года

15.69%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

9.45%

1 год

12.53%

5 лет

16.28%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIGFX и DODFX

BIGFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

BIGFX
Baron International Growth Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGFX и DODFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGFX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIGFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGFX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGFX и DODFX

Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DODFX в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGFX
Baron International Growth Fund		0.73%0.81%0.35%0.00%1.88%0.02%0.05%0.00%0.00%0.06%0.46%0.02%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		1.95%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%

Просадки

Сравнение просадок BIGFX и DODFX

Максимальная просадка BIGFX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки DODFX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и DODFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIGFX и DODFX

Baron International Growth Fund (BIGFX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 3.99% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...