Сравнение BIGFX с EFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron International Growth Fund (BIGFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG).
BIGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и EFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGFX и EFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | -1.11% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у EFG с доходностью -0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGFX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции EFG немного отстают с 7.52%.
BIGFX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 7.59%
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGFX и EFG
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.
Доходность на риск
BIGFX vs. EFG — Ранг доходности на риск
BIGFX
EFG
Сравнение BIGFX c EFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGFX | EFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 4.95 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BIGFX и EFG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и EFG
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EFG в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.86% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и EFG
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и EFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -58.40% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.78% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -35.78% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -35.78% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -7.85% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -12.23% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.36% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и EFG
Baron International Growth Fund (BIGFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 8.57% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGFX | EFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.61% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 19.14% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.88% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.55% | -0.45% |