PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGFX с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGFX с EFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIGFX (Baron International Growth Fund) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BIGFX returned 8.44%/yr vs 8.02%/yr for EFG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BIGFX charges 1.20%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности BIGFX и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron International Growth Fund (BIGFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGFX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGFX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции EFG немного отстают с 8.02%.

BIGFX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.32%
1 год
18.28%
3 года*
13.05%
5 лет*
1.69%
10 лет*
8.44%

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGFX и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGFX
Baron International Growth Fund		11.65%20.80%4.11%7.33%-27.47%9.63%30.52%29.06%-17.88%36.95%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between BIGFX and EFG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2009 г.

0.87

The correlation between BIGFX and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron International Growth Fund

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с BIGFX:
BIGFX с DODFXBIGFX с AIONXBIGFX с BDAFXBIGFX с IDMOBIGFX с FAOSXBIGFX с FAOIXBIGFX с VXUS
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

BIGFX vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGFX
Ранг доходности на риск BIGFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGFX c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGFXEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.86

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.34

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.15

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

4.26

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGFX vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGFX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGFX и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGFXEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.86

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BIGFX и EFG

Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGFXEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-58.40%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.78%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-16.87%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.12%

-35.78%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-35.78%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-12.15%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.46%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGFX и EFG

Baron International Growth Fund (BIGFX) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 5.57% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGFXEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.38%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

17.08%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

18.11%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.69%

-0.46%

Сравнение комиссий BIGFX и EFG

BIGFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGFX и EFG

Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности EFG в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGFX
Baron International Growth Fund		0.76%0.85%0.80%0.35%1.25%5.24%0.02%0.08%3.56%3.54%0.93%0.62%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%

Часто задаваемые вопросы

BIGFX and EFG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (5.72%) compared to BIGFX (5.57%). In terms of maximum drawdown, BIGFX dropped -41.12% vs EFG's -58.40%.

BIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGFX и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор