Сравнение BIGFX с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron International Growth Fund (BIGFX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
BIGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGFX и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.79% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции BIGFX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.80% против 11.76% соответственно.
BIGFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 7.80%
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGFX и IDMO
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
BIGFX vs. IDMO — Ранг доходности на риск
BIGFX
IDMO
Сравнение BIGFX c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGFX | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.14 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.48 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 9.91 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.81 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BIGFX и IDMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и IDMO
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IDMO в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.84% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и IDMO
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -39.38% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.31% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -27.07% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -31.34% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.05% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.85% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.08% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и IDMO
Текущая волатильность для Baron International Growth Fund (BIGFX) составляет 7.96%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что BIGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGFX | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 8.97% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.71% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 19.23% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.67% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.90% | -0.79% |