Сравнение BIGFX с BFGFX
BIGFX (Baron International Growth Fund) and BFGFX (Baron Focused Growth Fund) are both mutual funds - BIGFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BFGFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, BIGFX returned 8.44%/yr vs 20.74%/yr for BFGFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGFX charges 1.20%/yr vs 1.32%/yr for BFGFX.
Доходность
Сравнение доходности BIGFX и BFGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGFX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции BIGFX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 8.44% против 20.74% соответственно.
BIGFX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 8.44%
BFGFX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам BIGFX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGFX Baron International Growth Fund | 11.65% | 20.80% | 4.11% | 7.33% | -27.47% | 9.63% | 30.52% | 29.06% | -17.88% | 36.95% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.47% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Correlation
The correlation between BIGFX and BFGFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between BIGFX and BFGFX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGFX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
BIGFX
BFGFX
Сравнение BIGFX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron International Growth Fund (BIGFX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGFX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.10 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.64 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGFX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BIGFX и BFGFX
Максимальная просадка BIGFX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGFX и BFGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGFX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -59.52% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.74% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -21.00% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -35.93% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -43.62% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -3.21% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -12.37% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGFX и BFGFX
Baron International Growth Fund (BIGFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGFX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 15.72% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 19.10% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.33% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 23.99% | -6.76% |
Сравнение комиссий BIGFX и BFGFX
BIGFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGFX и BFGFX
Дивидендная доходность BIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
BIGFX Baron International Growth Fund | 0.76% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BIGFX and BFGFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIGFX has higher volatility (5.57%) compared to BFGFX (5.29%). In terms of maximum drawdown, BIGFX dropped -41.12% vs BFGFX's -59.52%.
BIGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIGFX и BFGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор