PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDU с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIDU с VXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIDU (Baidu, Inc.) is a stock, while VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 10 years, BIDU returned -3.23%/yr vs -47.94%/yr for VXX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIDU и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baidu, Inc. (BIDU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIDU показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции BIDU превзошли акции VXX по среднегодовой доходности: -3.23% против -47.94% соответственно.

BIDU

1 день
-0.29%
1 месяц
-23.08%
С начала года
-11.40%
6 месяцев
-7.39%
1 год
31.84%
3 года*
-6.71%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
-3.23%

VXX

1 день
-4.42%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-52.70%
3 года*
-40.29%
5 лет*
-45.28%
10 лет*
-47.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIDU и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIDU
Baidu, Inc.		-11.40%54.98%-29.20%4.12%-23.13%-31.19%71.08%-20.30%-32.28%42.45%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-8.58%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between BIDU and VXX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.41

The correlation between BIDU and VXX shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baidu, Inc.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с BIDU:
BIDU с BABABIDU с JDBIDU с NTESBIDU с VIPSBIDU с AMZNBIDU с VGSTXBIDU с SPY
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

BIDU vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDU
Ранг доходности на риск BIDU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDU c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIDUVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.93

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.49

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.92

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.29

+3.29

BIDU vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIDU и VXX

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIDUVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-100.00%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-57.39%

+22.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.73%

-79.24%

+28.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.13%

-95.79%

+32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.47%

-99.86%

+22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.94%

-100.00%

+34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.56%

-95.07%

+59.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

40.90%

-24.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDU и VXX

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIDUVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

14.13%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.91%

42.36%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

56.64%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.93%

68.04%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.30%

70.83%

-24.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDU и VXX

Ни BIDU, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIDU and VXX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIDU has higher volatility (14.89%) compared to VXX (14.13%). In terms of maximum drawdown, BIDU dropped -77.47% vs VXX's -100.00%.

BIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIDU и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор