Сравнение BICSX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.36% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и VFAIX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BICSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BICSX
VFAIX
Сравнение BICSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.14 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 0.32 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 0.26 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 0.78 | +19.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.14 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и VFAIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и VFAIX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и VFAIX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -78.64% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -14.72% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -25.71% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -44.37% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -11.94% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -18.69% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.92% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.84% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.74% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 19.94% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.42% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 22.63% | -7.51% |