Сравнение BICSX с PQCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).

BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BICSX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BICSX и PQCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio	20.39%	28.70%	4.38%	-4.32%	11.90%	22.44%	6.80%	11.60%	-14.50%	8.14%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	26.66%	13.62%	5.09%	-8.67%	19.10%	27.81%	-1.13%	8.78%	-12.07%	2.96%

Доходность по периодам

С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 26.66%.

BICSX

1 день: 0.97%

1 месяц: 0.81%

С начала года: 20.39%

6 месяцев: 27.67%

1 год: 41.64%

3 года*: 16.45%

5 лет*: 14.19%

10 лет*: 10.49%

PQCMX

1 день: 0.57%

1 месяц: 9.87%

С начала года: 26.66%

6 месяцев: 32.10%

1 год: 32.65%

3 года*: 13.54%

5 лет*: 14.09%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Название символа

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с BICSX:

BICSX с HARD BICSX с LCSIX BICSX с VOO BICSX с NVDA BICSX с VWO BICSX с FZROX BICSX с RNPGX

Часто сравнивают с PQCMX:

PQCMX с RYMEX PQCMX с FFGTX PQCMX с FIQRX PQCMX с PCLPX PQCMX с BCSKX PQCMX с FYHTX PQCMX с DCMSX

Сравнение комиссий BICSX и PQCMX

BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

BICSX

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

PQCMX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

BICSX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BICSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PQCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BICSX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BICSX	PQCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.59	1.96	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.28	2.54	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.36	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.05	3.64	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.56	9.72	+10.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BICSX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BICSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PQCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICSX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BICSX	PQCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.59	1.96	+0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.84	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.54	-0.25

Корреляция

Корреляция между BICSX и PQCMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и PQCMX

Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PQCMX в 6.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio	2.57%	3.09%	3.60%	9.39%	9.05%	2.68%	0.80%	2.03%	2.12%	0.65%	0.94%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	6.38%	8.09%	4.14%	3.93%	31.36%	47.61%	0.00%	1.02%	3.02%	1.42%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BICSX и PQCMX

Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и PQCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BICSX	PQCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.59%	-33.00%	-18.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.53%	-9.32%	-1.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.35%	-26.78%	+4.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.82%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.40%	0.00%	-0.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.75%	-12.01%	-8.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.07%	3.50%	-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и PQCMX

Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BICSX	PQCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.51%	8.32%	-3.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.49%	13.86%	-1.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.33%	17.23%	-0.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.83%	16.88%	-1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.12%	15.10%	+0.02%

Сравнение BICSX с PQCMX

Доходность

Сравнение доходности BICSX и PQCMX

Сравнение доходности по годам BICSX и PQCMX

Доходность по периодам

BICSX

PQCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BICSX и PQCMX

Доходность на риск

BICSX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

BICSX

PQCMX

Сравнение BICSX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BICSX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICSX и PQCMX

Просадки

Сравнение просадок BICSX и PQCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BICSX и PQCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)