Сравнение BICSX с PCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и PCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и PCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.70% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.39% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
PCLAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и PCLAX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.
Доходность на риск
BICSX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск
BICSX
PCLAX
Сравнение BICSX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | PCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.81 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.35 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.09 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 8.51 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.81 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и PCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и PCLAX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности PCLAX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.29% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и PCLAX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и PCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -68.19% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -10.92% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -21.75% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -52.00% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -25.92% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.96% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и PCLAX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | PCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 10.44% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 14.74% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.96% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.25% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 40.64% | -25.52% |