Сравнение BICSX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.49% против 19.48% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и NASDX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BICSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BICSX
NASDX
Сравнение BICSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.04 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.63 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.87 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 7.07 | +13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.04 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и NASDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и NASDX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и NASDX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -83.16% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -12.70% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -35.33% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -35.33% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -8.91% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -34.59% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.37% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.54% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 12.89% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 22.75% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 23.07% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 22.63% | -7.51% |