Сравнение BICSX с GCCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и GCCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 6.16% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и GCCIX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Доходность на риск
BICSX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
BICSX
GCCIX
Сравнение BICSX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.37 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.81 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.29 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.56 | 6.38 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.37 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.16 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и GCCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и GCCIX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GCCIX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и GCCIX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и GCCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -90.80% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.39% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -28.78% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -57.76% | +21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -71.72% | +71.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -69.41% | +48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.38% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и GCCIX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.51%, в то время как у Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.48% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 11.71% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 15.19% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.45% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 20.13% | -5.01% |