Сравнение BICSX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции BICSX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.83% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и DGSIX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Доходность на риск
BICSX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
BICSX
DGSIX
Сравнение BICSX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.31 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.88 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.57 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 7.25 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.31 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и DGSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и DGSIX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DGSIX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и DGSIX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -41.64% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.27% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -18.36% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -23.59% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.85% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -4.46% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и DGSIX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что BICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.96% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 5.51% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 9.85% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 10.15% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 10.34% | +4.78% |