Сравнение BICSX с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BICSX и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BICSX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BICSX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции BICSX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.98% соответственно.
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BICSX и ARCIX
BICSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
BICSX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
BICSX
ARCIX
Сравнение BICSX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BICSX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.98 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.48 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.08 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 9.79 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BICSX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.98 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BICSX и ARCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BICSX и ARCIX
Дивидендная доходность BICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок BICSX и ARCIX
Максимальная просадка BICSX за все время составила -51.59%, примерно равная максимальной просадке ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICSX и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BICSX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -54.25% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -10.19% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -20.29% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -32.45% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.09% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -25.68% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.21% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BICSX и ARCIX
Текущая волатильность для BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) составляет 4.48%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BICSX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.41% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.64% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.98% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 19.17% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.46% | -2.34% |