Сравнение BIBL с SGRT
BIBL (Inspire 100 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BIBL is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
BIBL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIBL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 23.10% | 6.74% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between BIBL and SGRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIBL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BIBL
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIBL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIBL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIBL и SGRT
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIBL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -17.87% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -17.46% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.66% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIBL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 37.05% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 37.05% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 37.05% | -15.94% |
Сравнение комиссий BIBL и SGRT
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и SGRT
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.93% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIBL and SGRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BIBL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор