Сравнение BIBL с SGRT
BIBL (Inspire 100 ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BIBL is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
BIBL
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIBL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 20.10% | 6.79% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between BIBL and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIBL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BIBL
SGRT
Сравнение BIBL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.87 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и SGRT
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIBL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -17.87% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -9.33% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.13% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIBL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 34.54% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 34.54% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 34.54% | -13.44% |
Сравнение комиссий BIBL и SGRT
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и SGRT
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.98% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIBL and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
BIBL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BIBL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор