PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BIBL tracks the Inspire 100 Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.80%/yr vs 12.35%/yr for RPG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 27.80%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%1.76%

Correlation

The correlation between BIBL and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between BIBL and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIBL и RPG

Секторы
BIBL
RPG

Технологии

31.9%
46.9%

Промышленность

27.2%
14.0%

Недвижимость

13.7%
1.0%

Финансовые услуги

8.5%
5.3%

Энергетика

6.0%
1.6%

Сырьевые материалы

4.3%
1.2%

Здравоохранение

4.1%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Технологии

BIBL
31.9%
RPG
46.9%

Промышленность

BIBL
27.2%
RPG
14.0%

Недвижимость

BIBL
13.7%
RPG
1.0%

Финансовые услуги

BIBL
8.5%
RPG
5.3%

Энергетика

BIBL
6.0%
RPG
1.6%

Сырьевые материалы

BIBL
4.3%
RPG
1.2%

Здравоохранение

BIBL
4.1%
RPG
6.4%

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
RPG
2.4%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
RPG
1.1%

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

BIBL

-

RPG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

BIBL vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.88

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.53

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.78

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

14.18

+6.44

BIBL vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа RPG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и RPG

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-53.27%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.08%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-24.75%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-35.59%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.82%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.95%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и RPG

Текущая волатильность для Inspire 100 ETF (BIBL) составляет 6.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что BIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

11.27%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

19.21%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

22.24%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

23.91%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

22.91%

-1.79%

Сравнение комиссий BIBL и RPG

И BIBL, и RPG имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и RPG

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to BIBL (6.97%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.35% vs 10.80% for BIBL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.35% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL and RPG have the same expense ratio: 0.35% per year.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.15% for RPG.

BIBL tracks Inspire 100 Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор